این مقاله ضمن ارائه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، به بررسی توان پیش بینی کنندگی آنها در مقایسه با مدل های منفرد می پردازد. در این بررسی، با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی متشکل از شبکه های پیش خور و خودسازمانده کوهونن اقدام به پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس تهران نشان می دهد که ترکیب شبکه خودسازمانده کوهونن با شبکه پیش خور، در مقایسه با مدل منفرد شبکه پیش خور که پرکاربردترین مدل شبکه های عصبی مصنوعی در حوزه پیش بینی است، عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت سهام ارائه می کند.