ورود/ثبت نام
جستجو
مرتبط ترین ها
به روز ترین ها
پر بازدیدترین ها
پر دانلودترین ها
فیلتر ها
از سال
تا سال
زبان
نوع محتوا
نوع دسته بندی
متن کامل
کلیدواژه: متوازن سازی مجدد فازی در سبد سهام,برنامه ریزی چندهدفه,برنامه ریزی آرمانی فازی,الگوریتم ژنتیک
نویسندگان: دیده خانی حسین، فریدونی کوچکسرایی زینب
ناشر: مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) - FINANCIAL ENGINEERING AND SECURITIES MANAGEMENT (PORTFOLIO MANAGEMENT)
توانایی انتخاب بهینه ترین تغییر در ترکیب سبد دارایی ها، سرمایه گذار را به بالاترین سطح کارایی و اثربخشی در امر سرمایه گذاری در شرایط پویا و پر از تغییر بازار سرمایه می رساند. متوازن سازی مجدد پرتفوی، از طریق تغییر در ترکیب اوزان سهام، حذف سهام، خرید و فروش سهام و. . . صورت می گیرد. از این رو در این ... ادامه
سال:1397
مشاهده/دانلود
کلیدواژه: ارزش در معرض ریسک شرطی,تئوری مقدار فرین,مدل HWES-EVT,مدل GARCH-EVT,رویکرد فراتر از آستانه
نویسندگان: محمدیان امیری احسان، عاطفی احسان، ابراهیمی سیدبابک
ناشر: دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) - FINANCIAL KNOWLEDGE OF SECURITY ANALYSIS (FINANCIAL STUDIES)
بی ثباتی های اقتصادی در سال های اخیر و به دنبال آن ایجاد تغییرات سریع در فضای حاکم بر بازارهای مالی، ریسک اکثر بنگاه ها و موسسات مالی را افزایش داده است، به گونه ای که مدیران ریسک نگران کاهش ارزش دارایی های خود در طی روزهای آتی می باشند. در مطالعات اخیر برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک های موجود در ... ادامه
سال:1398
کلیدواژه: نیم واریانس، ارزش در معرض ریسک شرطی، برنامه ریزی چند هدفه، سبد سهام، هزینه معاملاتی
نویسندگان: ابزری مهدی، خلیلی بندپی مهدی، جمشیدی حمید، داداشپور احمد
ناشر: مدیریت تولید و عملیات - PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
انتخاب سبد سهام مطلوب و چگونگی سرمایه گذاری در آن یکی از مباحث مهم و کلیدی می باشد که در بازار سرمایه مطرح است و باید مورد توجه سرمایه گذارن قرار گیرد. در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک وبازده آن انجام می شود.از اینرو اندازه گیری ر... ادامه
سال:1393
کلیدواژه: ارزش در معرض خطر، میانگین ارزش در معرض خطر، رگرسیون چندکی ترکیبی، استنباط آماری
نویسندگان: آقامحمدی علی، سجودی مهدی
ناشر: مجله علوم آماری - JOURNAL OF STATISTICAL SCIENCES
ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک مبتنی بر روش های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش بر... ادامه
سال:1395
کلیدواژه: مدل نسبت امگا,مدل میانگین-واریانس مارکوئیتز,ماشین یادگیری جمعی دو سطحی,الگوریتم فرا ابتکاری
نویسندگان: فریدی ساناز، معدنچی زاج مهدی، دانشور امیر، شاهوردیانی شادی، رهنمای رودپشتی فریدون
در این مقاله به بهینه سازی سبد سهام شرکت های فعال پذیرفته شده در اوراق بهادار بورس تهران بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین-واریانس مارکوئیتز (MVOF) پرداخته شده است. برای این امر 480 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 انتخاب و بر اساس داده های ورودی به فیلتر کردن... ادامه
سال:1401
کلیدواژه: سبد سهام، بهینه سازی چند هدفه، رویکرد فازی زیمرمن، تأسف مینی ماکس، استواری
نویسندگان: جابری مهسا، محمدی عمران، عزیزی امیر
ناشر: بورس اوراق بهادار - JOURNAL OF SECURITIES EXCHANGE
تئوری نوین بهینه سازی سبد سهام مبتنی بر مدل بنیادین مارکویتز توسعه یافته است. مدل مارکویتز از لحاظ تئوری ویژگی های منحصر به فردی دارد، اما ضعف های آن مانع استفاده از این مدل در عمل می گردد. در این مدل عموما نرخ بازده بر اساس داده های گذشته استخراج می شود، لیکن دراین پژوهش از سناریوهای آتی مربوط به ن... ادامه
کلیدواژه: تصمیم گیری چندمعیاره,انتخاب سبد سهام,پورتفلیو,AHP فازی,برنامه ریزی چندهدفه فازی,Z-Number
نویسندگان: کنعانی امیرحسین، فیلی زاده محمدرضا، هندالیان پور ایاد
ناشر: تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - Journal of Operational Research in its Applications
انتخاب و ایجاد سبد سهام در بورس، یکی از مهم ترین ابزارهای رقابتی در قرن حاضر محسوب میگردد. بر همین اساس نیاز است تا قبل از انتخاب و ایجاد سبد سهام در بورس به عوامل اساسی موفقیت توجه ویژهای شود. در این تحقیق پس از بررسی حوزه ی مساله انتخاب سبد سهام و به طور کلی تر انتخاب سبد پروژه ها، رویکردی مبتن... ادامه
سال:1402
کلیدواژه: حاکمیت شرکتی، ریسک ذاتی، ریسک کنترل، میزان آزمون محتوا، زمان بندی آزمون محتوا
نویسندگان: حساس یگانه یحیی، داداشی ایمان
با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی همچون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون ... ادامه
سال:1389
ناشر: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی - The Financial Accounting and Auditing Researches
با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی هم چون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون... ادامه
کلیدواژه: مدیریت سود تعهدی,مدیریت سود واقعی,ریسک سیستماتیک,بازده غیرعادی سهام,ارزش بازار سهام
نویسندگان: فیروزیان نژاد محمد، احمدی محمدرمضان، جرجرزاده علیرضا، کعب عمیر احمد
ناشر: دانش حسابداری مالی - JOURNAL OF FINANCIAL ACCOUNTING KNOWLEDGE
هدف: سود و نحوه اندازه گیری آن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام و همچنین معیاری برای محاسبه ریسک شرکت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی ریسک سیستماتیک در استفاده از رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر ارزش بازار سهام می باشد. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش داده های 131 شرکت پذیرفته ... ادامه
بعدی
دسته بندی